XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: ESTIMATION OF RISK NEUTRAL DISTRIBUTION WITH REAL MARKET DATA Autor: RODRIGO DE CARVALHO AMATRUDA HADDAD CALEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - ADVISOR
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 26822
Catalogação: 11/07/2016 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26822@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26822@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26822
Resumo:
Título: ESTIMATION OF RISK NEUTRAL DISTRIBUTION WITH REAL MARKET DATA Autor: RODRIGO DE CARVALHO AMATRUDA HADDAD CALEIRO
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 26822
Catalogação: 11/07/2016 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26822@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26822@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26822
Resumo:
This work introduces a way to calculate theoretical prices for derivatives that are negociated in the Brazilian Financial Market using an empirical version of the Esscher transform.
In order to verify the efficacy of the method, real market data were used to value options over the Ibovespa Index and the Petrobras preferential stock. Moreover, the prices obtained with the Esscher model were compared with theoretical prices calculated with the Black and Scholes equation, the world famous derivative pricing formula, and with real options price obtained in the Brazilian futures market BMF&Bovespa.
As motivation, the work introduces how financial options work and how they are extremely useful for asset management firms as well as industries.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
