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Título: ESTIMAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO NEUTRA AO RISCO A PARTIR DE DADOS DE MERCADO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): RODRIGO DE CARVALHO AMATRUDA HADDAD CALEIRO

Colaborador(es):  ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - Orientador
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA - Coorientador
Número do Conteúdo: 26822
Catalogação:  11/07/2016 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26822@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26822@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26822

Resumo:
Esse trabalho tem o objetivo de calcular os preços teóricos para os derivativos negociados no mercado financeiro brasileiro utilizando a transformada de Esscher empírica. Para verificar a eficácia do método, foram utilizados dados reais de mercado para apreçar opções sobre o índice Ibovespa e opções sobre ações preferenciais da Petrobras. Além disso, os preços teóricos foram comparados com os preços calculados pela equação de Black e Scholes, referência mundial na precificação de opções, e com preços de opções obtidos na bolsa de mercadorias e futuros brasileira, a BM e F Bovespa. Como motivação para o trabalho é apresentado uma pequena explicação sobre opções financeiras e como elas são extremamente úteis tanto para grandes indústrias como para empresas de gestão de recursos.

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