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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: OTIMIZAÇÃO ADAPTATIVA DE PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES COM CRITÉRIOS DE ROBUSTEZ Autor: CARLOS AUGUSTO DE LIMA RESENDE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - ORIENTADOR
DAVI MICHEL VALLADAO - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 18817
Catalogação: 21/12/2011 Liberação: 21/12/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=18817&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=18817&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.18817
Resumo:
Título: OTIMIZAÇÃO ADAPTATIVA DE PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES COM CRITÉRIOS DE ROBUSTEZ Autor: CARLOS AUGUSTO DE LIMA RESENDE
DAVI MICHEL VALLADAO - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 18817
Catalogação: 21/12/2011 Liberação: 21/12/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=18817&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=18817&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.18817
Resumo:
Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo de otimização adaptativo para a
gestão de um portfólio de ações. São incluídas neste modelo restrições de robustez que visam limitar
as perdas deste portfólio. Para demonstrar a eficiência do mesmo, foi implementado um exemplo
ilustrativo do seu emprego, utilizando-se algumas ações que fazem parte do IBOVESPA e sendo
comparados os resultados de ambos, sem o emprego do modelo e com o uso deste.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
