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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ESTIMAÇÃO DO VALOR INCREMENTAL DO MERCADO DE CARBONO NOS PROJETOS DE FONTES RENOVÁVEIS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL: UMA ABORDAGEM PELA TEORIA DAS OPÇÕES REAIS Autor: FABIO RODRIGO SIQUEIRA BATISTA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JOSE PAULO TEIXEIRA - ORIENTADOR
ALBERT CORDEIRO GEBER DE MELO - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 10170
Catalogação: 23/07/2007 Liberação: 23/07/2007 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
TRABALHO PREMIADO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10170&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10170&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10170
Resumo:
Título: ESTIMAÇÃO DO VALOR INCREMENTAL DO MERCADO DE CARBONO NOS PROJETOS DE FONTES RENOVÁVEIS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL: UMA ABORDAGEM PELA TEORIA DAS OPÇÕES REAIS Autor: FABIO RODRIGO SIQUEIRA BATISTA
ALBERT CORDEIRO GEBER DE MELO - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 10170
Catalogação: 23/07/2007 Liberação: 23/07/2007 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE

Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10170&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10170&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10170
Resumo:
A recente entrada em vigor do Protocolo de Quioto e as
pesadas multas
impostas às empresas européias que não conseguirem reduzir
as suas emissões de
CO2, fazem do mercado de carbono uma realidade na América
Latina. O Brasil se
destaca como um dos países de maior potencial para
exportar créditos de carbono
no mundo, em grande parte, devido ao seu potencial para
produzir energia elétrica
a partir de fontes renováveis. Entretanto, a real
atratividade desse negócio ainda é
desconhecida no âmbito do setor elétrico brasileiro, tanto
pela dificuldade
encontrada para se estimar a sua produção efetiva de
créditos de carbono, quanto
pelo não reconhecimento das flexibilidades gerenciais
embutidas neste mercado.
Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho é
desenvolver um arcabouço
metodológico capaz de determinar o valor incremental do
mercado de carbono nos
projetos de geração de energia elétrica em sistemas
hidrotérmicos interligados, tal
como o sistema brasileiro. Para tanto as metodologias
ACM0002 [1] e AMS-I.D
[2], ambas aprovadas pelo Comitê Executivo do Protocolo de
Quioto, serão
empregadas no cálculo da linha de base desses projetos.
Além disso, uma vez que
o preço do crédito de carbono pode ser considerado uma
variável aleatória, a
Teoria das Opções Reais será utilizada para avaliar as
flexibilidades gerenciais
embutidas no negócio. A opção considerada é avaliada pelos
métodos Binomial,
dos Mínimos Quadrados, e de Grant, Vora & Weeks. Os
processos estocásticos
Geométrico Browniano e de Difusão com Saltos são
utilizados para modelar o
preço do crédito de carbono.