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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: RISK ANALYSIS OF NON-LINEAR PORTFOLIOS: AN APPLICATION TO THE OIL AND ENERGY MARKET Autor: JOANA GOMES AZARA DE OLIVEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ADVISOR
Nº do Conteudo: 22811
Catalogação: 07/04/2014 Liberação: 07/04/2014 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22811&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22811&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22811
Resumo:
Título: RISK ANALYSIS OF NON-LINEAR PORTFOLIOS: AN APPLICATION TO THE OIL AND ENERGY MARKET Autor: JOANA GOMES AZARA DE OLIVEIRA
Nº do Conteudo: 22811
Catalogação: 07/04/2014 Liberação: 07/04/2014 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22811&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22811&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22811
Resumo:
In the 70’s, the market saw a big change in the knowledge about derivatives. From this period the researches of Fisher Black, Myron Scholes and Robert Merton on the pricing of options are noteworthy. Since then, many researches have been done aiming to find the ideal metrics for risk assessment of non-linear portfolios, as there is no consensus of an ideal metrics for these portfolios which could be compared to the worldwide acceptance of the 90’s VAR for linear portfolios. This work aims to compare the efficiency of some methodologies for risk assessment in portfolios containing WTI (West Texas Intermediate) options. The risk is calculated using different methodologies presented at academic studies and the result of each of them is compared to the assessment using the Full Monte Carlo method in order to define their efficiency.
| Descrição | Arquivo |
| COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
| CHAPTER 1 | |
| CHAPTER 2 | |
| CHAPTER 3 | |
| CHAPTER 4 | |
| CHAPTER 5 | |
| CHAPTER 6 | |
| REFERENCES AND ANNEX |
