TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | OPÇÕES: ESTUDO DO MERCADO E ANÁLISE DOS MODELOS DE PRECIFICAÇÃO | ||||||||||||
| Autor(es): |
JOAO PEDRO GUIMARAES SOARES |
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| Colaborador(es): |
HELIO CORTES VIEIRA LOPES - Orientador |
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| Catalogação: | 19/SET/2023 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=64025@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=64025@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.64025 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Este projeto tem como objetivo realizar um estudo sobre o mercado de
opções, suas implicações, características, métodos de usos e análise dos
modelos utilizados pelos agentes para a precificação dos contratos de opções,
como os modelos Black-Scholes-Merton e por métodos de Monte Carlo.
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