Esse trabalho tem o objetivo de calcular os preços teóricos para os derivativos negociados no mercado financeiro brasileiro utilizando a transformada de Esscher empírica. Para verificar a eficácia do método, foram utilizados dados reais de mercado para apreçar opções sobre o índice Ibovespa e opções sobre ações preferenciais da Petrobras. Além disso, os preços teóricos foram comparados com os preços calculados pela equação de Black e Scholes, referência mundial na precificação de opções, e com preços de opções obtidos na bolsa de mercadorias e futuros brasileira, a BM e F Bovespa. Como motivação para o trabalho é apresentado uma pequena explicação sobre opções financeiras e como elas são extremamente úteis tanto para grandes indústrias como para empresas de gestão de recursos.