ETDs @PUC-Rio
| Título: | DISCRETE TIME FINITE MARKET MODEL | ||||||||||||
| Autor: |
HUGO DE SOUZA OLIVEIRA |
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| Colaborador(es): |
BOYAN SLAVCHEV SIRAKOV - Orientador ANA PATRICIA CARVALHO GONÇALVES - Coorientador |
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| Catalogação: | 12/DEZ/2017 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
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| Tipo: | TEXT | Subtipo: | THESIS | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298&idi=2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.32298 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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The dissertation aims to be an introduction to the study of financial markets in discrete time with finite horizon, as well as the dynamics of the main financial assets. We describe the types of assets traded in the
market, focusing on contracts. We will elaborate the central hypothesis of the model, the absence of arbitrage and thus show how we can find a correct price or, at least, a range of prices of the contracts. Subsequently, we will show general results regarding how to find correct prices for contracts, using
the machinery of stochastic processes and martingales.As an illustration, we present some examples.
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