Título: | METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ÓTIMOS DE UM CONTRATO DE SEGUROS NA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS | ||||||||||||
Autor: |
ANA PATRICIA BARROS TORRACA |
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Colaborador(es): |
BRUNO FANZERES DOS SANTOS - Orientador |
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Catalogação: | 01/FEV/2021 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||
Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=51396&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=51396&idi=2 |
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DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.51396 | ||||||||||||
Resumo: | |||||||||||||
As operações das empresas de óleo e gás são naturalmente perigosas e
suscetíveis a ocorrência de acidentes. As perdas financeiras associadas a acidentes
podem ser elevadas. Para evitar esse risco, é comum que as empresas adquiram
seguros. No entanto, determinar seus parâmetros adequados requer estimativas de
exposição ao risco, o que ainda é uma tarefa difícil. Para lidar com essa questão,
alguns autores sugerem uma caracterização de incerteza baseada em barreiras de
segurança. Essa abordagem facilita a definição das consequências e também atua
de forma mais preditiva quando comparada aos modelos baseados apenas em dados
históricos. Um modelo de otimização é sugerido, utilizando os resultados obtidos
com o método de caracterização de incerteza mencionado. Como as funções de
perdas não são completamente conhecidas, de forma a resolver o problema
estocástico, uma abordagem de Sample Average Approximation (SAA) é usada. Os
resultados obtidos foram comparados à situação sem seguro e a outras duas opções
de contrato de seguros. O modelo de otimização proposto foi o que conferiu maior
previsibilidade dos valores de perdas, apresentando o menor desvio-padrão.
Ressalta-se que a segunda melhor opção obteve um desvio-padrão 102 por cento a mais do
que o obtido com o seguro otimizado. Além disso, o modelo também proporcionou
maior proteção contra os eventos extremos, característica representada pelos
menores valores de VaR e CVaR, com a segunda melhor opção apresentando um
CVaR 41 por cento maior do que o obtido com o seguro otimizado.
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