O objetivo desta dissertação de conclusão de curso é apresentar de forma didática e técnica como são construídas as curvas de juros interna e externa, utilizando-se taxas precificadas a mercado. Para isso, é necessário a contextualização ao cenário atual do mercado de derivativos padronizados no Brasil e a partir do cálculo do valor a mercado dos preços unitários dos contratos negociados em bolsa, apresentar as metodologias de construção das curvas do DI spot, da Estrutura a Termo da taxa de Juros, do Dólar Futuro e do CUPOM CAMBIAL.