Título: |
ANÃLISE DE FATOS ESTILIZADOS DE SÉRIES FINANCEIRAS NA SÉRIE DE RETORNOS DA BITCOIN
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Instituição: |
PONTIFÃCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
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Autor(es): |
ANA LUIZA CANFORA ALBANI
GABRIEL SABOIA KARA DOURADO LOBATO
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Colaborador(es): |
BRUNO FANZERES DOS SANTOS - Orientador
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Data da catalogação: |
07 11:10:20.000000/08/2018 |
Tipo: |
TRABALHO DE FIM DE CURSO
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Idioma(s): |
PORTUGUÊS - BRASIL |
Referência [pt]: |
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/DEI/serieConsulta.php?strSecao=resultado&nrSeq=34700@1 |
Referência DOI: |
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34700
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Resumo:
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Este trabalho tem como objetivo principal introduzir o conceito de criptomoedas e sua estrutura baseada em cadeia de blocos (blockchain), de onde vem seu valor técnico e apresentar uma análise de série de retornos tratando-a como um ativo financeiro. Partiremos com a análise do White Paper: Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Será feita a análise da representação de fatos estilizados encontrados em séries financeiras usando ferramentas como teste estatÃsticos de estacionaridade, normalidade e dependência linear e não-linear modelos auto-regressivos como ARMA.
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