Título: |
UTILIZAÇÃO DO MODELO MULTI-FATORIAL DA CONSULTORIA BARRA NA PREVISÃO DE RETORNO DE AÇÕES
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Instituição: |
PONTIFÃCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
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Autor(es): |
FREDERICO FERREIRA SARMENTO
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Colaborador(es): |
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - Orientador
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Data da catalogação: |
25 11:10:20.000000/07/2002 |
Tipo: |
TESE
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Idioma(s): |
PORTUGUÊS - BRASIL |
Referência [pt]: |
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/DEI/serieConsulta.php?strSecao=resultado&nrSeq=2770@1 |
Referência [en]: |
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/DEI/serieConsulta.php?strSecao=resultado&nrSeq=2770@2 |
Referência DOI: |
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2770
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Resumo:
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Esta pesquisa tem como objetivo principal estimar e
analisar previsões dos retornos das ações utilizandoo
modelo multi-fatorial desenvolvido pela empresa de
consultoria BARRA.Para tanto, foram empregadas três
metodologias no cálculo das projeções dos retornos dos
fatores contra mudanças inesperadas em variáveis
macroeonômicas.Tais projeções foram, então, traduzidas
em previsões dos retornos das ações. A análise dos
resultados obtidos indica que as previsões geradas contém
informações úteis na identificação dos movimentos
relativos nos preços das ações.
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