Este trabalho tem como objetivo apresentar meios para montar carteiras diversificadas e eficientes no mercado financeiro brasileiro. Para tal, em uma primeira etapa, foi feito uma análise sobre as características e objetivos do investidor. Em seguida, alguns conceitos sobre o mercado financeiro foram apresentados, com enfoque na parte de risco e, foram expostas as técnicas mais utilizadas para otimizar e analisar retornos de investimentos. Por fim, para melhorar a compreensão deste trabalho, aplicamos as técnicas apresentadas em um estudo de caso, utilizando a Fronteira Eficiente de Markowitz para demonstrar como funciona a alocação ótima de ativos previamente selecionados na formação de carteiras ótimas e adequados ao tipo de investidor.