[en] INNOVATIVE DECISION MODELS FOR ENERGY COMMERCIALIZATION

[pt] MODELOS DE DECISÃO INOVADORES PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

[pt] JONAS CALDARA PELAJO

[pt] SIMULACAO MONTE CARLO

[pt] GARANTIA FISICA

[pt] HEDGE

[pt] FUNCAO UTILIDADE

[pt] COMERCIALIZACAO DE ENERGIA

[en] MONTE CARLO SIMULATION

[en] PHYSICAL GUARANTEE

[en] HEDGE

[en] UTILITY FUNCTION

[en] ENERGY COMMERCIALIZATION

[pt] Na última década, o setor elétrico brasileiro tem enfrentado desafios regulatórios e operacionais devido à necessidade de adaptação às mudanças na matriz elétrica, que apresenta uma participação crescente de energias renováveis intermitentes, como a solar fotovoltaica e a eólica. Além disso, restrições sociais e ambientais para a construção de novos reservatórios hidrelétricos exigem o desenvolvimento de novos modelos para a gestão do risco hidrológico. Esta tese é composta por quatro estudos e tem como objetivo desenvolver modelos de apoio à decisão que contribuam para a gestão do sistema interligado nacional e para a otimização de processos relevantes do setor, considerando o cenário atual. O primeiro estudo, ao definir uma metodologia de acesso aos parâmetros do funcional ECP_G, contribui para a inovação e o aprimoramento de modelos teóricos, com resultados práticos para o setor. O segundo estudo contribui para o processo de sazonalização da garantia física e revela uma estratégia ótima que maximiza simultaneamente os resultados dos agentes geradores, prevenindo reduções nos payoffs resultantes de movimentos individuais de concorrentes. O terceiro estudo propõe um modelo de otimização de portfólio de comercialização, que permite aos agentes uma exposição adequada ao risco, contribuindo para uma gestão comercial mais eficiente. Finalmente, o quarto estudo apresenta um modelo de operação de uma bolsa de futuros de energia, fornecendo informações relevantes para agentes interessados em implementar um empreendimento desse tipo no Brasil, que ainda não possui uma bolsa de futuros de energia.

[en] In the last decade, the Brazilian electricity sector has faced regulatory and operational challenges due to the need to adapt to changes in the energy matrix, which shows a growing share of intermittent renewable energies, such as solar photovoltaic and wind energy. Additionally, social and environmental restrictions on the construction of new hydroelectric reservoirs require the development of new models for hydrological risk management. This thesis comprises four studies and aims to develop decision support models that contribute to the management of the national interconnected system and the optimization of relevant processes in the sector, considering the current scenario. The first study, by defining a methodology for accessing the parameters of the ECP_G functional, contributes to the innovation and improvement of theoretical models, with practical results for the sector. The second study contributes to the process of seasonalizing the physical guarantee and reveals an optimal strategy that simultaneously maximizes the results of generating agents, preventing reductions in payoffs resulting from individual movements of competitors. The third study proposes a commercialization portfolio optimization model, which allows agents to adequately expose themselves to risk, contributing to more efficient commercial management. Finally, the fourth study presents an operational model for an energy futures clearing house, offering valuable insights for stakeholders interested in establishing such a project in Brazil, where no energy futures clearing house currently exists.

LEONARDO LIMA GOMES

LUIZ EDUARDO TEIXEIRA BRANDAO

LEONARDO LIMA GOMES

KATIA MARIA CARLOS ROCHA

CRISTINA PIMENTA DE MELLO SPINETI LUZ

JAVIER GUTIERRES CASTRO

2024-08-13

2024-04-17

[pt] TEXTO

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INGLÊS

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=67542@1

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=67542@2

https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.67542