Título
[pt] AVALIAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE CONDICIONAL NO CONTEXTO DE RAZÃO ÓTIMA DE HEDGE
Autor
[pt] THOMAZ MAGALHAES HADBA
Vocabulário
[pt] PORTFOLIO
Vocabulário
[pt] HEDGE
Vocabulário
[pt] INDICE
Resumo
[pt] Este estudo visa explorar a eficácia de modelos de volatilidade condicional na estimativa
de razões ótimas de hedge em um portfólio alocado no índice de ações das 500 maiores empresas
do mercado americano (S&P500).
A metodologia empregada se baseia em modelos de volatilidade condicional, buscando
identificar as razões ótimas de hedge que maximizam a eficiência do portfólio. Os resultados
obtidos fornecem insights para investidores e gestores de portfólio, destacando a efetividade
desses modelos na mitigação de riscos.
O estudo contém uma análise qualitativa fundamentada em dados históricos de um
período abrangente de 10 anos para avaliar a performance dos modelos.
Orientador(es)
FRANCES FISCHBERG BLANK
Catalogação
2024-01-02
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=65732@1
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.65732
Arquivos do conteúdo
NA ÍNTEGRA PDF