Título
[en] DISCRETE TIME FINITE MARKET MODEL
Título
[pt] MODELO DE MERCADO FINITO A TEMPO DISCRETO
Autor
[pt] HUGO DE SOUZA OLIVEIRA
Vocabulário
[pt] COBERTURA
Vocabulário
[pt] PRECIFICACAO DE CONTRATOS
Vocabulário
[pt] ARBITRAGEM
Vocabulário
[pt] MARTINGAIS
Vocabulário
[pt] PROCESSOS ESTOCASTICOS
Vocabulário
[en] ENVIRONMENTS
Vocabulário
[en] PRECISION OF CONTRACTS
Vocabulário
[en] ARBITRATION
Vocabulário
[en] MARTINGALES
Vocabulário
[en] STOCHASTIC PROCESSES
Resumo
[pt] O trabalho tem como objetivo ser uma introdução ao estudo de mercados financeiros tratados em tempo discreto com horizonte finito, bem como a dinâmica dos ativos financeiros principais. Descrevemos os tipos
de ativos negociados em nosso mercado, dando enfoque aos contratos. Elaboraremos a hipótese central do modelo, a ausência de arbitragem e assim mostraremos como poderemos encontrar um preço correto ou então apresentaremos um intervalo de preços para os contratos. Posteriormente, mostraremos resultados gerais relativos à correta precificação de contratos, usando para isso os instrumentos de processos estocásticos e martingais. Apresentaremos alguns exemplos a título de ilustração.
Resumo
[en] The dissertation aims to be an introduction to the study of financial markets in discrete time with finite horizon, as well as the dynamics of the main financial assets. We describe the types of assets traded in the
market, focusing on contracts. We will elaborate the central hypothesis of the model, the absence of arbitrage and thus show how we can find a correct price or, at least, a range of prices of the contracts. Subsequently, we will show general results regarding how to find correct prices for contracts, using
the machinery of stochastic processes and martingales.As an illustration, we present some examples.
Orientador(es)
BOYAN SLAVCHEV SIRAKOV
Coorientador(es)
ANA PATRICIA CARVALHO GONÇALVES
Banca
DAVI MICHEL VALLADAO
Banca
ANA PATRICIA CARVALHO GONÇALVES
Banca
SIMON RICHARD GRIFFITHS
Banca
BOYAN SLAVCHEV SIRAKOV
Banca
SUSAN SCHOMMER
Catalogação
2017-12-12
Apresentação
2017-02-22
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.32298
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