Título
[pt] OTIMIZAÇÃO ADAPTATIVA DE PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES COM CRITÉRIOS DE ROBUSTEZ
Título
[en] ROBUST OPTIMIZATION OF A STOCK PORTFOLIO IN BRAZILIAN MARKETS
Autor
[pt] CARLOS AUGUSTO DE LIMA RESENDE
Vocabulário
[pt] OTIMIZACAO
Vocabulário
[pt] MERCADO DE ACOES
Vocabulário
[pt] FINANCA
Vocabulário
[en] OPTIMIZATION
Vocabulário
[en] ACTIONS MARKET
Vocabulário
[en] FINANCE
Resumo
[pt] Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo de otimização adaptativo para a
gestão de um portfólio de ações. São incluídas neste modelo restrições de robustez que visam limitar
as perdas deste portfólio. Para demonstrar a eficiência do mesmo, foi implementado um exemplo
ilustrativo do seu emprego, utilizando-se algumas ações que fazem parte do IBOVESPA e sendo
comparados os resultados de ambos, sem o emprego do modelo e com o uso deste.
Resumo
[en] This project’s objective is to develop an adaptative mathematical optimization model with
restrictions that provide robustness in order to manage a stock portfolio. The objective of said
restrictions is to limit the losses of the chosen portfolio. In order to evaluate its effectiveness, an
illustrative example was implemented, using a selection of stocks that are part of the IBOVESPA.
Orientador(es)
ALEXANDRE STREET DE AGUIAR
Coorientador(es)
DAVI MICHEL VALLADAO
Catalogação
2011-12-21
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=18817@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=18817@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.18817
Arquivos do conteúdo
NA ÍNTEGRA PDF