[pt] CÁLCULO DA CURVA DE DISPOSIÇÃO A CONTRATAR DE GERADORES HIDRELÉTRICOS: UMA ABORDAGEM ROBUSTA AO PREÇO DE CURTO PRAZO

[en] WILLING-TO-SUPPLY CURVE FOR A HYDROELECTRIC GENERATOR: A SPOT PRICE ROBUST APPROACH

[pt] BRUNO FANZERES DOS SANTOS

[pt] OTIMIZACAO ESTOCASTICA

[pt] DISPOSICAO A CONTRATAR

[pt] OTIMIZACAO ROBUSTA

[en] STOCHASTIC OPTIMIZATION

[en] ROBUST OPTIMIZATION

[pt] No Brasil, o preço de liquidação de diferenças (PLD) é determinado por uma cadeia de modelos de despacho hidrotérmico baseados no SDDP. Tais modelos assumem uma série de hipóteses e cenários que podem sofrer alterações ao longo do tempo por motivos como atrasos na construção de novas usinas, indisponibilidade de combustível, entre outros. Dessa forma, torna-se difícil obter uma estimativa realista do PLD futuro a ser usado no modelo de contratação ótima. Este trabalho visa desenvolver uma nova metodologia a fim de avaliar a curva de disposição a contratar (CDC) de um gerador hidrelétrico (ou outros geradores com produção intermitente como as eólicas). Nosso modelo usa uma abordagem híbrida entre otimização estocástica e otimização robusta em que a produção física e considerada uma variável aleatória, com distribuição conhecida; e os preços, como um cenário de estresse endógeno, função da estratégia de contratação ótima e dos cenários de geração simulados. Um estudo de caso é apresentado com base em dados realistas do sistema elétrico brasileiro.

[en] In Brazil, the short-term energy price is determined by means of a hydrothermal SDDP-based dispatch model. Such model assumes a series of hypotheses and scenarios that can change over time for reasons like unexpected delays in the construction of new power plants, fuel unavailability, and so on. Thus, it becomes very difficult to obtain a realistic estimation of the future short-term price to be used in optimal contracting models. This work aims to develop a new methodology to assess the willing-to-supply curve of a hydro generation company (or other Gencos with intermittent generation, e.g., wind farms). The model uses a hybrid approach between stochastic and robust optimization in which the physical production is regarded as a random variable, with known distribution, and the prices as an endogenous-stress scenario, function of the optimal contracting strategy and simulated generation scenarios. A case study is presented based on realistic data from the Brazilian power system.

ALEXANDRE STREET DE AGUIAR

2011-11-29

[pt] TEXTO

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https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.18746