Título
[pt] EXPERIMENTOS DE PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS AMERICANA: REVERSÃO À MÉDIA, INÉRCIA E INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS
Título
[en] EXPERIMENTS ON FORECASTING THE AMERICAN TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: MEAN REVERSION, INERTIA AND INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES
Autor
[pt] JOAO MARCO BRAGA DA CUNHA
Vocabulário
[pt] ESTRUTURA A TERMO
Vocabulário
[pt] PODER PREDITIVO
Vocabulário
[pt] VARIAVEL MACROECONOMICA
Vocabulário
[en] TERM STRUCTURE
Vocabulário
[en] MACROECONOMIC VARIABLE
Resumo
[pt] Este trabalho propõe um modelo com reversão à média e inércia para taxas
de juros e para cargas dos fatores de Nelson e Siegel (1987), e adiciona variáveis
macroeconômicas selecionadas. As previsões geradas são comparadas com o
Passeio Aleatório e com a metodologia de Diebold e Li (2006).
Resumo
[en] This work proposes a model with mean reversion and inertia for the yields
and the loadings of the Nelson and Siegel (1987) factors, and includes selected
macroeconomic variables. The generated forecasts are compared with the Random
Walk and the Diebold e Li (2006) methodology.
Orientador(es)
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES
Coorientador(es)
LUCIANO VEREDA OLIVEIRA
Banca
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES
Banca
LUCIANO VEREDA OLIVEIRA
Banca
FERNANDO ANTONIO LUCENA AIUBE
Banca
JOSE VALENTIM MACHADO VICENTE
Catalogação
2009-10-05
Apresentação
2009-04-16
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
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Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14308@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14308@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14308
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CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS PDF CAPÍTULO 1 PDF CAPÍTULO 2 PDF CAPÍTULO 3 PDF CAPÍTULO 4 PDF CAPÍTULO 5 PDF REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PDF