Título
[pt] EXECUÇÃO OTIMIZADA DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS: UM ESTUDO EMPÍRICO
Título
[en] OPTIMIZED FINANCIAL TRADE EXECUTION A EMPIRICAL STUDY
Autor
[pt] DIEGO CEDRIM GOMES REGO
Vocabulário
[pt] APRENDIZADO POR REFORCO
Vocabulário
[pt] MERCADO FINANCEIRO
Vocabulário
[pt] OTIMIZACAO
Vocabulário
[pt] APRENDIZADO DE MAQUINA
Vocabulário
[en] REINFORCEMENT LEARNING
Vocabulário
[en] FINANCIAL MARKET
Vocabulário
[en] OPTIMIZATION
Vocabulário
[en] MACHINE LEARNING
Resumo
[pt] Apresentamos um estudo empírico comparativo para o problema de Execução Otimizada de Transações nos mercados financeiros modernos. Construímos um simulador dos mercados financeiros, e então, baseado nessa ferramenta, comparamos o desempenho de algumas estratégias propostas na literatura. Os melhores resultados foram obtidos por estratégias que usam técnicas de aprendizado de máquina.
Resumo
[en] We present a comparative empirical study for the Optimized
Trade Execution
problem in moderns financial markets. We build a financial
market
simulator and then, based on this tool, we compare the
performance of
many strategies available in the literature. The best
results were achieved
by strategies that make use of machine learning techniques.
Orientador(es)
EDUARDO SANY LABER
Banca
ALEXANDRE ROBERTO RENTERIA
Banca
EDUARDO SANY LABER
Banca
EDWARD HERMANN HAEUSLER
Catalogação
2009-04-01
Apresentação
2009-03-05
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
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application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13222@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13222@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13222
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CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS PDF CAPÍTULO 1 PDF CAPÍTULO 2 PDF CAPÍTULO 3 PDF CAPÍTULO 4 PDF CAPÍTULO 5 PDF REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES PDF