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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS COM OPÇÕES Autor: MARIA LUIZA DE ANDRADE MAIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
OSCAR PORTO - ORIENTADOR
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 9423
Catalogação: 29/12/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9423
Resumo:
Título: ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS COM OPÇÕES Autor: MARIA LUIZA DE ANDRADE MAIA
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 9423
Catalogação: 29/12/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9423
Resumo:
O Modelo Média-Variância, proposto por Markowitz para
resolver o problema de estruturação ótima de carteiras
de
investimentos, utiliza uma medida simétrica de risco, o
desvio padrão dos retornos. Contudo, a grande utilização
no mercado financeiro de ativos com retornos
assimétricos
levou ao desenvolvimento de medidas de risco
assimétricas,
como a semivariância e o downside risk, buscando
quantificar de forma mais precisa a percepção de risco
investidor. Neste trabalho, comparamos algumas
metodologias para estruturar carteiras de investimentos
contendo ativos com retornos assimétricos.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |
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