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Coleção Digital

Avançada


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Título: BOOTSTRAP IN STRUCTURAL MODELS: BUILDING CONFIDENCE INTERVALS AND HYPOTHESIS TESTS
Autor: GLAURA DA CONCEICAO FRANCO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA - ADVISOR
SIEM JAN KOOPMAN - CO-ADVISOR

Nº do Conteudo: 8614
Catalogação:  03/07/2006 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8614

Resumo:
Bootstrap procedures to calculate confidence intervals and hypotheses tests had considerable growth since its first appearance, in 1979, mostly due to the rapid computational developments that occurred in the last decades. In this work we employ the parametric and nonparametric boorstrap to study the behaviour of hyperparameters in state-space models in the case of local level and linear trend. Confidence intervals based on four different bootstrap methods are computed and compared using the coverage probabilities, with satisfactory results. We also verify the efficiency of bootstrap tests in cases where the hyperparameters lie on the boundary of the parameter space, situation that makes the classical tests inadequate to use, as it violates one of the regularity conditions of the maximum likelihood estimator.

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