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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: BOOTSTRAP IN STRUCTURAL MODELS: BUILDING CONFIDENCE INTERVALS AND HYPOTHESIS TESTS Autor: GLAURA DA CONCEICAO FRANCO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
REINALDO CASTRO SOUZA - ADVISOR
SIEM JAN KOOPMAN - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 8614
Catalogação: 03/07/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8614
Resumo:
Título: BOOTSTRAP IN STRUCTURAL MODELS: BUILDING CONFIDENCE INTERVALS AND HYPOTHESIS TESTS Autor: GLAURA DA CONCEICAO FRANCO
SIEM JAN KOOPMAN - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 8614
Catalogação: 03/07/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8614
Resumo:
Bootstrap procedures to calculate confidence intervals and
hypotheses tests had considerable growth since its first
appearance, in 1979, mostly due to the rapid computational
developments that occurred in the last decades. In this
work we employ the parametric and nonparametric boorstrap
to study the behaviour of hyperparameters in state-space
models in the case of local level and linear trend.
Confidence intervals based on four different bootstrap
methods are computed and compared using the coverage
probabilities, with satisfactory results. We also verify
the efficiency of bootstrap tests in cases where the
hyperparameters lie on the boundary of the parameter
space, situation that makes the classical tests inadequate
to use, as it violates one of the regularity conditions of
the maximum likelihood estimator.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
CHAPTER 6 | |
CHAPTER 7 | |
CHAPTER 8 | |
APPENDIX | |
REFERENCES |