XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: UM ESTUDO SOBRE O MECANISMO DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS DE COMMODITIES Autor: RAFAEL LEMOS BASTO DE VASCONCELLOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
NILTO CALIXTO SILVA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 8427
Catalogação: 31/05/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8427@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8427
Resumo:
Título: UM ESTUDO SOBRE O MECANISMO DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS DE COMMODITIES Autor: RAFAEL LEMOS BASTO DE VASCONCELLOS
Nº do Conteudo: 8427
Catalogação: 31/05/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8427@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8427
Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo estudar a estrutura
termo do mercado futuro de
commodity. O estudo está divido em quatro partes. A
primeira apresenta uma breve
introdução sobre as teorias de formação de preços no
mercado futuro de commodities.
A segunda seção contém uma breve explanação sobre as
características de cada
mercado de quatro commodities pré-selecionados, sendo elas
a soja, o café, o petróleo
e o cobre. A terceira parte consiste numa análise
econométrica baseada em um
trabalho de French e Fama de 87 com o objetivo de tentar
compreender a dinâmica da
formação de preços do mercado futuro dos commodities
estudados. A quarta parte
conclui.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |