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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: APLICAçãO DE MODELOS DE SéRIES TEMPORAIS PARA CARACTERIZAR OS FATOS ESTILIZADOS DE SéRIES DE RETORNOS FINANCEIROS Autor: JULIA ACCIOLY KOEHLER DA SILVA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
BRUNO FANZERES DOS SANTOS - ORIENTADOR
IGOR TONA PERES - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 65738
Catalogação: 02/01/2024 Liberação: 02/01/2024 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=65738&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.65738
Resumo:
Título: APLICAçãO DE MODELOS DE SéRIES TEMPORAIS PARA CARACTERIZAR OS FATOS ESTILIZADOS DE SéRIES DE RETORNOS FINANCEIROS Autor: JULIA ACCIOLY KOEHLER DA SILVA
IGOR TONA PERES - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 65738
Catalogação: 02/01/2024 Liberação: 02/01/2024 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=65738&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.65738
Resumo:
Este trabalho tem como principal objetivo exemplificar e analisar séries de retornos de ativos financeiros. Os fatos estilizados, presentes nessas séries financeiras, são explorados e para representá-los, são utilizados o modelos auto-regressivos ARMA e ARMA-GARCH. Foram realizados diagnósticos e estimado os parâmetros desses modelos para verificar se são adequados para descrever o comportamento das séries. Por fim, são realizadas simulações em diferentes horizontes de tempo (1 passo à frente, 6 passos à frente e 22 passos à frente) a fim de mostrar a capacidade dos modelos ARMA e ARMA-GARCH em reproduzir os principais fatos estilizados no tempo. Os estudos foram feitos com base na ação preferencial da Petrobras, listada na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), no ETF QQQ US, listado na Bolsa Americana (NASDAQ) e no Bitcoin. A motivação desse estudo vem da necessidade entender a dinâmica da incerteza e caracterizar a volatilidade associada a um ativo/investimento.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
