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Coleção Digital
Título: AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MAGIC FORMULA DE JOEL GREENBLATT NO MERCADO BRASILEIRO Autor: JAYME KOIFFMAN
STEVE KALTNER SULLIVAN
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
IGOR TONA PERES - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 63121
Catalogação: 06/07/2023 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=63121&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.63121
Resumo:
Título: AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MAGIC FORMULA DE JOEL GREENBLATT NO MERCADO BRASILEIRO Autor: JAYME KOIFFMAN
Nº do Conteudo: 63121
Catalogação: 06/07/2023 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=63121&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.63121
Resumo:
Esse trabalho tem como fim avaliar o desempenho no mercado brasileiro dos conceitos da
Magic Formula, introduzida por Joel Greenblatt, que tem como princípio a escolhas de ações
com alto Retorno sobre Capital Investido e Earnings Yield. Através de simulações de março de
2010 a março de 2022, foram montados cinco portfólios com 5, 10, 15, 20 e 25 ativos com os
melhores rankings dos indicadores, e anualmente o portfólio era balanceado novamente com as
ações mais bem avaliadas. A taxa de crescimento anual composta dos cinco portfólios variou
entre 9,2% e 13,5% e uma volatilidade entre 32,4% e 60,7%, superando o Ibovespa no mesmo
período que teve um CAGR e volatilidade de 4,6% e 23,2%.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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