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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: O MERCADO ACIONÁRIO REFLETE OS EFEITOS DE LONGO PRAZO DA COVID-19? Autor: RAFAEL PEREIRA ALVES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
WALTER NOVAES FILHO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 59788
Catalogação: 28/06/2022 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=59788@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=59788@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.59788
Resumo:
Título: O MERCADO ACIONÁRIO REFLETE OS EFEITOS DE LONGO PRAZO DA COVID-19? Autor: RAFAEL PEREIRA ALVES
Nº do Conteudo: 59788
Catalogação: 28/06/2022 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=59788@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=59788@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.59788
Resumo:
A literatura existente sobre os efeitos da Covid nos retornos das ações
concentra-se em mudanças endógenas na tolerância ao risco e na modelagem de
eventos raros. Até agora, essas tentativas não foram capazes de corresponder
aos dados. Neste artigo, proponho uma abordagem alternativa para explicar os
efeitos da Covid nos retornos de ativos em todo o mundo: separar os efeitos de
longo prazo dos efeitos de curto prazo. Intuitivamente, os efeitos de longo prazo
da Covid incluem disrupções nas cadeias produtivas e padrões educacionais,
que, concebivelmente, levarão tempo para serem eliminados. Exatamente como
acontece com os choques persistentes dos modelos de risco de longo prazo! Um
modelo que permite flutuações de curto prazo e risco de longo prazo mostra
que choques persistentes desempenham um papel na explicação dos retornos
do mercado de ações e das taxas de câmbio em um período de tempo que
começa em Janeiro de 2018 e termina em Novembro de 2021.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |