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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELO DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA PARA A TOMADA DE DECISÃO NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL Autor: VICTOR CAMPOS VIEIRA DA ROSA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
LEONARDO LIMA GOMES - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 59495
Catalogação: 13/06/2022 Liberação: 13/06/2022 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=59495&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=59495&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.59495
Resumo:
Título: MODELO DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA PARA A TOMADA DE DECISÃO NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL Autor: VICTOR CAMPOS VIEIRA DA ROSA
Nº do Conteudo: 59495
Catalogação: 13/06/2022 Liberação: 13/06/2022 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=59495&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=59495&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.59495
Resumo:
Com o advento do novo modelo do setor elétrico a partir de 2004, foi
permitida aos agentes de mercado a comercialização de energia no ambiente de
contratação livre. Considerando a natureza destas operações e a influência de
variáveis meteorológicas na formação e volatilidade dos preços, as decisões no
âmbito da comercialização de energia são tomadas sob condições de incerteza,
levando os agentes a buscarem estratégias de contratação para maximização do
retorno dos ativos e/ou mitigação dos riscos envolvidos. No setor elétrico brasileiro,
a gestão do risco de mercado é realizada principalmente por contratos a termo, de
forma a reduzir os impactos adversos da flutuação do PLD. Neste contexto, os
objetivos deste estudo são avaliar a aplicabilidade de dois modelos de otimização
sob incerteza, estágio único e estocástico de dois estágios, na tomada de decisão de
uma comercializadora e comparar as decisões recomendadas pelos modelos. Estes
modelos utilizaram uma função de preferência que permite representar a variação
do nível de aversão ao risco considerando diferentes bandas de preferência, tendo
os seus parâmetros determinados pelo método Analytic Hierarchical Process. Para
a construção das curvas forward do modelo estocástico de dois estágios, foi
ponderado o preço de mercado observado e as 2.000 séries do PLD da previsão
oficial do ONS. Os resultados evidenciaram a efetividade na mitigação do risco
para os produtos avaliados. Ademais, devido à redução do custo do arrependimento
a partir da modelagem do problema de otimização em dois estágios, este modelo
apresentou soluções mais rentáveis quando comparado ao modelo de único estágio.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |