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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ANÁLISE DE DESEMPENHO DE INVESTIMENTO ESG COM BASE EM ETFS BRASILEIROS Autor: JULIA ENDLER
LUIZ AUGUSTO FIGUEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANDRE BARREIRA DA SILVA ROCHA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 53945
Catalogação: 28/07/2021 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=53945@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.53945
Resumo:
Título: ANÁLISE DE DESEMPENHO DE INVESTIMENTO ESG COM BASE EM ETFS BRASILEIROS Autor: JULIA ENDLER
Nº do Conteudo: 53945
Catalogação: 28/07/2021 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=53945@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.53945
Resumo:
Este trabalho se propõe a investigar se, nos últimos anos, houve vantagem em investir em
determinados produtos com características ESG ( Environmental, Social and Governance ), ou
seja, focados em ações ambientais, sociais e de governança corporativa. Para isso, levantaram-se
os preços de fechamentos mensais dos ETFs ( Exchange Traded Funds ) brasileiros GOVE11, que
replica o Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT), ISUS11, que replica o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE), e BOVA11, considerado o benchmark, que replica o índice
Ibovespa. Posteriormente, calculou-se a rentabilidade desses 3 ETFs em janelas móveis de 12, 24
e 60 meses para o período entre janeiro de 2012 e dezembro de 2019. Com essas rentabilidades,
aplicaram-se seis testes de diferença das médias de duas populações com distribuições e
variâncias desconhecidas e amostras independentes e suficientemente grandes. Os resultados
encontrados apontam para a falta de evidências estatísticas que comprovem a superioridade de
desempenho dos ETFs com características ESG ao compará-los com o benchmark BOVA11.
Realizou-se também uma comparação com o cenário do mercado americano de ETFs ESG.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |