Neste tópico importante e profundamente pesquisado que é a previsão de recessões nos Estados Unidos, pretendemos inicialmente revisar trabalhos anteriores consagrados na literatura econométrica e tentar adicionar poder de previsão através de outros métodos. A variável mais amplamente utilizada nos diversos artigos que abordam esse tema é a curva de juros e, neste trabalho, tentamos adicionar poder de previsão a este modelo através de duas abordagens: utilização de variáveis financeiras e diferentes tipos de modelos. Desta forma, a partir dos modelos abordados no artigo do Nyberg (2009), buscamos aperfeiçoar as previsões através da implementação do método de seleção de variáveis Lasso e da classe de modelos GAS. Esses modelos conseguiram atingir poderes de previsão significativos tanto em previsões de curto prazo quanto de longo prazo.