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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ESTIMANDO A CURVA FORWARD DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL COM UM MODELO DE DOIS AGENTES UTILIZANDO CONTRATOS POR DIFERENÇA E FUNÇÃO ECP-G Autor: FELIPE VAN DE SANDE ARAUJO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
LEONARDO LIMA GOMES - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 48253
Catalogação: 25/05/2020 Liberação: 25/05/2020 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=48253&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=48253&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.48253
Resumo:
Título: ESTIMANDO A CURVA FORWARD DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL COM UM MODELO DE DOIS AGENTES UTILIZANDO CONTRATOS POR DIFERENÇA E FUNÇÃO ECP-G Autor: FELIPE VAN DE SANDE ARAUJO
Nº do Conteudo: 48253
Catalogação: 25/05/2020 Liberação: 25/05/2020 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=48253&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=48253&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.48253
Resumo:
O desenvolvimento de métodos simples e efetivos para estimar o valor da curva forward de energia elétrica pode permitir que participantes do mercado precifiquem adequadamente suas posições especulativas ou defensivas. Uma ferramenta como esta poderia promover maior transparência para a definição dos preços futuros permitindo que os participantes do mercado futuro possam atuar com mais segurança e trazendo com isso um necessário aumento de liquidez. Neste trabalho apresento um modelo com dois agentes representativos que administram sua exposição ao risco através de um contrato por diferenças entre o preço futuro esperado da energia elétrica na região Sudeste no Brasil e um preço de referência. Demonstra-se que este mecanismo pode abranger todos os participantes do mercado, quer sejam especuladores ou agentes envolvidos na comercialização. A função de utilidade de cada participante é modelada utilizando uma versão Generalizada da Preferência CVaR Estendida (ECP-G) e o equilíbrio nesta transação é obtido através da minimização da diferença quadrática do equivalente certo destes agentes. Os resultados obtidos são comparados às previsões de mercado feitas por especialistas para o mesmo período e demonstram aderência dentro e fora da amostra.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |