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Título: ANÁLISE DO RISCO DE UM FUNDO DE AÇÕES PASSIVO EM UM MERCADO SUJEITO A INSTABILIDADES FINANCEIRAS
Autor: ERNESTO KAZUHIRO NOMI
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  TARA KESHAR NANDA BAIDYA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 4714
Catalogação:  25/03/2004 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714&idi=1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714&idi=2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4714

Resumo:
A dissertação aborda a análise do risco de mercado para um investidor de um fundo de investimento em ações atrelado ao IBOVESPA, supondo o mercado brasileiro sujeito a instabilidades financeiras, o que faz com que os retornos tornem-se, supostamente, distante de uma distribuição normal. O risco é mensurado através do VaR e ETL, sendo este último aceito como uma medida de risco coerente. O ETL é estimado através do VaR, que por sua vez é estimado por duas diferentes metodologias: processo de difusão com jumps e com a suposição de retornos com distribuição normal. Através da metodologia do processo de difusão com jumps pode-se calcular o risco de mercado para um investidor de um fundo de ações quando a distribuição dos retornos possui caudas mais largas do que a distribuição normal assim como assimetria.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO, LISTAS, EPÍGRAFE  PDF  
CAPÍTULO 1  PDF  
CAPÍTULO 2  PDF  
CAPÍTULO 3  PDF  
CAPÍTULO 4  PDF  
CAPÍTULO 5  PDF  
CAPÍTULO 6  PDF  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  PDF  
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