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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELOS LINEARES E NÃO LINEARES NA MODELAGEM DO PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL Autor: LUIZ FELIPE MOREIRA DO AMARAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
REINALDO CASTRO SOUZA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 3727
Catalogação: 17/07/2003 Liberação: 17/07/2003 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3727
Resumo:
Título: MODELOS LINEARES E NÃO LINEARES NA MODELAGEM DO PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL Autor: LUIZ FELIPE MOREIRA DO AMARAL
Nº do Conteudo: 3727
Catalogação: 17/07/2003 Liberação: 17/07/2003 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3727
Resumo:
Nesta dissertação, estratégias de modelagem são
apresentadas envolvendo modelos de séries temporais
lineares e não lineares para modelar a série do preço
spot no mercado elétrico brasileiro. Foram usados, dentre
os lineares, os modelos ARIMA(p,d,q) proposto por Box,
Jenkins e Reinsel (1994) e os modelos de regressão
dinâmica. Dentre os não lineares, o modelo escolhido foi o
STAR desenvolvido, inicialmente, por Chan e Tong (1986) e,
posteriormente, por Teräsvista (1994). Para este modelo,
testes do tipo Multiplicador de Lagrange foram usados para
testar linearidade, bem como para avaliar os modelos
estimados. Além disso, foi também utilizada uma proposta
para os valores iniciais do algoritmo de otimização,
desenvolvido por Franses e Dijk (2000). Estimativas do
filtro de Kalman suavizado foram usadas para substituir os
valores da série de preço durante o racionamento de energia
ocorrido no Brasil.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
INTRODUÇÃO | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
CAPÍTULO 6 | |
CONCLUSÃO | |
BIBLIOGRAFIA |