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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: A RISK-CONSTRAINED PROJECT PORTFOLIO SELECTION MODEL Autor: PIERRY SOUTO MACEDO DA SILVA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
SILVIO HAMACHER - ADVISOR
BRUNO FANZERES DOS SANTOS - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 34628
Catalogação: 01/08/2018 Liberação: 01/08/2018 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34628&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34628&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34628
Resumo:
Título: A RISK-CONSTRAINED PROJECT PORTFOLIO SELECTION MODEL Autor: PIERRY SOUTO MACEDO DA SILVA
BRUNO FANZERES DOS SANTOS - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 34628
Catalogação: 01/08/2018 Liberação: 01/08/2018 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34628&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34628&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34628
Resumo:
In their multi-annual investment planning, oil and gas companies consider alternatives of production projects, subject to a variety of constraints, and technical and economic uncertainties. Considering that it is not possible to guarantee that these projects will perform as predicted, the return can be less than expected and can lead to a significant adverse effect to the operational results and to financial conditions of a given organization. Therefore, this dissertation proposes a mixed integer linear stochastic programming model for project portfolio selection that maximizes the return with risk constraint. The application considered realistic data from the upstream segment of an oil and gas company. Monte Carlo simulation of the Geometric Brownian Motion model was considered to represent the economic scenarios. Using the Net Present Value as the function and Conditional Value-at-Risk as a risk measure, it was possible to establish the efficient frontier of risk-return, which can assist the decision-maker to define the project portfolio according to their risk aversion.
Descrição | Arquivo |
COMPLETE |