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Título: MODELO DE PRECIFICAÇÃO E ANÁLISE DO PRÊMIO DE UMA OPÇÃO DE COMPRA DE UMA CESTA DE MOEDAS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): JACQUELINE BAPTISTA SIQUEIRA

Colaborador(es):  MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador
Catalogação:  23/05/2018 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33959@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33959@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33959

Resumo:
Muitas empresas apresentam exposições, como dívidas emitidas em outras moedas, diferente de sua moeda funcional. As empresas podem se proteger contra a desvalorização de sua moeda funcional através da contratação de instrumentos financeiros para este fim. Os estudos realizados apresentam uma estratégia de tratamento a exposição de um grupo de moedas com um custo menor quando comparado a estratégias de tratamento de cada exposição de forma individual. A estratégia apresentada é a utilização de opção de uma cesta de moedas, embora a cesta possa ser de vários tipos, como cesta de índices e ações. O objetivo do trabalho é realizar um estudo da precificação de uma alternativa de proteção à exposição a um conjunto de moedas. Os resultados obtidos com a estratégia proposta são comparados com a alternativa de se realizar proteção com uma opção de compra simples, bem como é apresentado um estudo de evolução do prêmio da opção dada correlação entre as moedas que compõem a cesta de opções. Os resultados obtidos do modelo de precificação mostram que a opções para uma cesta de moedas são um instrumento adequado para tratamento de exposição à moedas, pois apresenta um custo menor quando comparado com o custo de opções de compra para cada moeda a que está exposta.

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