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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: VOLATILITY FORECAST MODEL FOR MARKET INDEX USING FACTORS EXTRACTED FROM CREDIT RISK, INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND COMMODITIES PANELS Autor: RODRIGO ALMEIDA DA FONSECA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CUNHA MEDEIROS - ADVISOR
Nº do Conteudo: 33203
Catalogação: 06/03/2018 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33203
Resumo:
Título: VOLATILITY FORECAST MODEL FOR MARKET INDEX USING FACTORS EXTRACTED FROM CREDIT RISK, INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND COMMODITIES PANELS Autor: RODRIGO ALMEIDA DA FONSECA
Nº do Conteudo: 33203
Catalogação: 06/03/2018 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33203
Resumo:
It will be presented a model that is able to extract factors capable of predicting the volatility of IBOVESPA market index, which is representative of Brazilian equity market. This methodology is different from others because it won t use any inputs from equity asset classes. It will be used factors extracted from credit risk, interest rates, exchange rates and commodities data for pricing the volatility of an equity index. Besides that, those factors will be extracted from panels of volatility filtered by GARCH models.
| Descrição | Arquivo |
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