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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELO DE PREVISÃO DE VOLATILIDADE DE ÍNDICE DE AÇÕES UTILIZANDO FATORES EXTRAÍDOS DE VARIÁVEIS DE RISCO DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS, MOEDAS E COMMODITIES Autor: RODRIGO ALMEIDA DA FONSECA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CUNHA MEDEIROS - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 33203
Catalogação: 06/03/2018 Liberação: 06/03/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33203
Resumo:
Título: MODELO DE PREVISÃO DE VOLATILIDADE DE ÍNDICE DE AÇÕES UTILIZANDO FATORES EXTRAÍDOS DE VARIÁVEIS DE RISCO DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS, MOEDAS E COMMODITIES Autor: RODRIGO ALMEIDA DA FONSECA
Nº do Conteudo: 33203
Catalogação: 06/03/2018 Liberação: 06/03/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33203
Resumo:
Esta Dissertação apresenta um modelo para extrair fatores capazes de prever a volatilidade do índice de ações IBOVESPA, representativo do mercado de ações brasileiro. Esta metodologia é diferenciada por utilizar fatores que não incluem ativos da classe de ações. São utilizados fatores extraídos de classes de ativos de crédito, taxas de juros, moedas e commodities para precificar a volatilidade de um índice de ações. Além disso, os fatores são extraídos de painéis de volatilidades filtradas por modelos do tipo GARCH.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
