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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: CORPORATE CREDIT AND SOVEREIGN RISK: ASYMMETRIES IN PRICE REACTION TO RATING REVIEWS AND TO EARNINGS RELEASES Autor: MARIANO VIEIRA LIMA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
RUY MONTEIRO RIBEIRO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 33195
Catalogação: 05/03/2018 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33195@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33195@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33195
Resumo:
Título: CORPORATE CREDIT AND SOVEREIGN RISK: ASYMMETRIES IN PRICE REACTION TO RATING REVIEWS AND TO EARNINGS RELEASES Autor: MARIANO VIEIRA LIMA
Nº do Conteudo: 33195
Catalogação: 05/03/2018 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33195@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33195@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33195
Resumo:
The present work analyzes the recent movement in the prices of Eurobonds issued by Brazilian companies and its relationship with the evolution of Brazilian sovereign risk. To identify possible asymmetries in the price reaction of these securities to new information regarding the debt issuers at different levels of the CDS associated with Brazilian sovereign debt, we tested the behavior of eurobonds prices to the disclosure of information about the specific fundamentals of issuers (i) changes in the rating attributed by specialized rating agencies and (ii) announcement of the quarterly earnings per share of publicly traded companies. In line with the literature on the subject, we find evidence of an important relationship between sovereign and corporate risk for the Brazilian case.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
