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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: TRADING QUANTITATIVO: MODELAGEM VIA CADEIA OCULTA DE MARKOV USANDO R Autor: GUILHERME DE LIMA KINZEL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ROBERTO CINTRA MARTINS - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 28556
Catalogação: 29/12/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28556&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28556&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.28556
Resumo:
Título: TRADING QUANTITATIVO: MODELAGEM VIA CADEIA OCULTA DE MARKOV USANDO R Autor: GUILHERME DE LIMA KINZEL
Nº do Conteudo: 28556
Catalogação: 29/12/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28556&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28556&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.28556
Resumo:
O preço do euro é influenciado por inumeráveis fatores, quais as características muitas vezes são desconhecidas, tornando sua previsão por fundamentos uma tarefa bastante complexa. Uma forma alternativa de se tentar prever seus movimentos é através de modelo de séries temporais, os quais observando apenas o comportamento histórico tenta-se inferir seu comportamento futuro. Neste trabalho dissertaremos a possibilidade de utilizar um modelo de séries temporais não linear, conhecido como modelo de Markov oculto (HMM). Tomando-o como base para este trabalho, mostraremos seus fundamentos, elaboraremos uma metodologia e faremos uso do software R para demonstrar os resultados preditivos sobre o preço do euro - EUR/USD.
| Descrição | Arquivo |
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