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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: SCENARIO ANALYSIS: INTEGRATING THE OPERATIONAL RISK MANAGEMENT WITH THE CAPITAL MEASUREMENT - THE BNDES EXPERIENCE Autor: MACELLY OLIVEIRA MORAIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 28370
Catalogação: 09/12/2016 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28370@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28370@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.28370
Resumo:
Título: SCENARIO ANALYSIS: INTEGRATING THE OPERATIONAL RISK MANAGEMENT WITH THE CAPITAL MEASUREMENT - THE BNDES EXPERIENCE Autor: MACELLY OLIVEIRA MORAIS
Nº do Conteudo: 28370
Catalogação: 09/12/2016 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28370@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28370@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.28370
Resumo:
Operational risk, which is defined as the possibility of losses resulting from
failure, deficiency or inadequacy of internal processes, people and systems or
from external events, is present in any activity of an institution, be it financial or
not. These features make the management and measurement of this risk
challenging and completely different from other types of risk. Although Basel II
in 2004 has proposed guidelines for the internal models for operational risk,
which aim to determine the amount of capital that must be set aside to cover this
risk, operational risk internal models have not yet developed as credit risk and
Market models. This has led the Basel Committee to signal the intention to
eliminate internal models for measuring operational risk recently, replacing all
current approaches, including internal models by a single standardized approach,
which considers the internal losses of financial institutions. The absence of
comprehensive internal databases that include all operational risks to which a
financial institution is exposed has created the need to use other elements such as
external data loss and scenarios. However, these elements are criticized for its
subjectivity. This thesis aimed to demonstrate the use of the element scenario
analysis in Loss Distribution Approach (LDA) methodology for calculating
regulatory capital for operational risk with reference to the experience of the
Brazilian Development Bank (BNDES) in the integration of operational risk
management with the measurement of capital. The proposed methodology
allowed, among others: (i) the measurement of regulatory capital considering
feasible scenarios; (ii) identification of tail and body scenarios of the aggregate
losses distributions, which are not reflected in the internal loss database; (iii) the
identification and measurement of BNDES s operational risk in a comprehensive
manner; (iv) obtaining information that can target the risk management as regards
the identification of risks that should be prioritized treatment; (V) developing a
risk culture in view of the involvement of experts from various units; (Vi) use a
comprehensive approach to all business experts, who are the ones who know the
risks of their activities.
Descrição | Arquivo |
COMPLETE |