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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: USE OF MULTI-FATORIAL MODEL OF BARRA TO FORECAST STOCK RETURNS Autor: FREDERICO FERREIRA SARMENTO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 2770
Catalogação: 25/07/2002 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2770@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2770@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2770
Resumo:
Formato DC | MARC |
Título: USE OF MULTI-FATORIAL MODEL OF BARRA TO FORECAST STOCK RETURNS Autor: FREDERICO FERREIRA SARMENTO
Nº do Conteudo: 2770
Catalogação: 25/07/2002 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2770@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2770@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2770
Resumo:
The main objective of this work is to estimate stocks
return forecasts using the BARRA multiple factor model
developed for the brazilian market. Three methodologies
were applied to estimate the projection of the factors
return. The first on is based on a moving average approach
and the other two are based on regressions of the factors
return against unexpected changes in some macroeconomic
variables. These projections were then translated into
forecasts for stocks return. Theresults show that the
obtained forecasts have useful information to identify
relative movement on stock prices.
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PDF 
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