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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ANÁLISE DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DOS 20 MAIORES FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL NO PERÍODO DE 1997 A 2000 Autor: LUANA ABREU DOS SANTOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 2765
Catalogação: 22/07/2002 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2765@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2765@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2765
Resumo:
Título: ANÁLISE DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DOS 20 MAIORES FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL NO PERÍODO DE 1997 A 2000 Autor: LUANA ABREU DOS SANTOS
Nº do Conteudo: 2765
Catalogação: 22/07/2002 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2765@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2765@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2765
Resumo:
O presente trabalho objetiva identificar de que forma os
fundos de pensão podem se tornar instrumentos financeiros
essenciais ao financiamento da economia brasileira,
levando-se em consideração o acentuado desenvolvimento e
internacionalização dos mercados mundiais. Para isso, faz-
se necessário avaliar seu desempenho nos mercados de
capitais, bem como de que forma podem se tornar eficientes,
através da otimização de sua estratégia de risco. Nesse
sentido, fez-se uso de diversos modelos conhecidos na
teoria de finanças, como o Modelo de Markowitz, o modelo
do Índice Único de Sharpe, modelo CAPM, e as técnicas para
a determinação de fronteiras eficientes de Elton e Gruber,
bem como das diversas medidas de desempenho de nvestimentos
existentes como: taxa de retorno ponderado pelo tempo,
desvio padrão, coeficiente beta, Índice de Sharpe, Índice
de Modigliani,Índice de Jensen, Índice de Treynor,
Apprasial Ratio e Índice de Modigliani, para que
se pudesse analisar e comparar o resultado dos 20 maiores
fundos de pensão existentes no Brasil.
Descrição | Arquivo |
CAPA, FOL. DE ROSTO, AGRAD, RESUMO, ABSTRACT, SUM., LIST. DE FIGS., DE QUAD E TABS.S, CAPS.1AO 4 | |
CAPÍTULOS 5 E 6, REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, APÊNDICE 1, ANEXOS 1AO 6 |