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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: REVERSÃO À MÉDIA MÓVEL DE CURTÍSSIMO PRAZO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: ABORDAGEM DA ANÁLISE TÉCNICA SOB A ÓTICA DAS FINANÇAS COMPORTAMENTAIS Autor: THIAGO JOSE STRECK DEL GRANDE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 27314
Catalogação: 08/09/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=27314@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=27314@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.27314
Resumo:
Título: REVERSÃO À MÉDIA MÓVEL DE CURTÍSSIMO PRAZO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: ABORDAGEM DA ANÁLISE TÉCNICA SOB A ÓTICA DAS FINANÇAS COMPORTAMENTAIS Autor: THIAGO JOSE STRECK DEL GRANDE
Nº do Conteudo: 27314
Catalogação: 08/09/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=27314@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=27314@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.27314
Resumo:
Esta dissertação tem por objetivo investigar a possibilidade de obtenção de
retornos anormais – utilizando-se o período entre jan/2005 e dez/2014 como
espaço amostral – no mercado acionário brasileiro. Investigou-se, então, a
hipótese de reversão à média móvel de 21 dias para os ativos integrantes do Índice
Brasil 100 – IBrX-100. Estratégias contrárias com carteiras compradas em ações
cujos preços estivessem abaixo da média móvel e vendidas em ações cujos preços
estivessem acima da média móvel foram montadas e testadas para os referidos
períodos. Por fim, não foram encontradas evidências em favor da reversão à
média móvel de 21 dias para o período estudado.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |