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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: TÍTULOS PÚBLICOS: ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DE PORTFÓLIOS E SUA INFLUÊNCIA NA IMUNIZAÇÃO DE ATIVOS/OBRIGAÇÕES Autor: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA FAIA
PEDRO PELIZON LOBO GUIMARAES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANDRE BARREIRA DA SILVA ROCHA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 26286
Catalogação: 04/05/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26286@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26286
Resumo:
Título: TÍTULOS PÚBLICOS: ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DE PORTFÓLIOS E SUA INFLUÊNCIA NA IMUNIZAÇÃO DE ATIVOS/OBRIGAÇÕES Autor: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA FAIA
Nº do Conteudo: 26286
Catalogação: 04/05/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26286@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26286
Resumo:
Mudanças na estrutura a termo da taxa de juros são as maiores fontes de risco para portfólios de renda fixa. Uma importante estratégia de investimento na gestão de ativos/obrigações é a imunização, utilizada majoritariamente por instituições financeiras e seguradoras. O presente trabalho tem como objetivo avaliar diferentes estratégias de alocação de títulos públicos na formação de portfólios de ativos e sua influência na imunização de uma obrigação futura.
Através da proposição de uma metodologia de análise de desempenho de portfólios e a realização de um backtest para avaliação dos resultados, foi possível identificar os portfólios ótimos, possibilitando a replicação do modelo em demais imunizações.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |