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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ARBITRAGEM ESTATÍSTICA NA BOVESPA: ESTRATÉGIA DE PAIRS TRADING COM AÇÕES COINTEGRADAS, UM MODELO DE OPERAÇÃO PARA HEDGE FUNDS NO BRASIL Autor: EDUARDO GONZATTI GRABIN BABO DE OLIVEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 22634
Catalogação: 13/03/2014 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22634@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22634@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22634
Resumo:
Título: ARBITRAGEM ESTATÍSTICA NA BOVESPA: ESTRATÉGIA DE PAIRS TRADING COM AÇÕES COINTEGRADAS, UM MODELO DE OPERAÇÃO PARA HEDGE FUNDS NO BRASIL Autor: EDUARDO GONZATTI GRABIN BABO DE OLIVEIRA
Nº do Conteudo: 22634
Catalogação: 13/03/2014 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22634@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22634@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22634
Resumo:
Existem estratégias chamadas de Long e Short, um tipo de Pairs Trade, que podem ser consideradas arbitragens estatísticas, uma vez que se acredita existir um modelo quantitativo mostrando a existência de uma ineficiência estatística na precificação de um ou de um par de ativos quando estes são considerados cointegrados em uma estrutura que mostra uma tendência de reversão à média do seu valor relativo no longo prazo. Este estudo pretende mostrar este tipo de Long e Short, quando se usa pares cointegrados e inferir a possibilidade de operacionalizá-lo de maneira rentável em condições reais de mercado, comparando-o com o benchmark de renda fixa no Brasil em relação ao desempenho.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |