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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: INVESTMENT FUNDS INDEXED TO THE US$ IN BRASIL A STUDY OF THEIR BEHAVIOUR IN THE PERIOD FROM JUN/2000 THRU JUL/2001 Autor: PATRICIA SCHMITT FONTENELLE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JORGE FERREIRA DA SILVA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 2258
Catalogação: 05/02/2002 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2258&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2258&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2258
Resumo:
Formato DC | MARC |
Título: INVESTMENT FUNDS INDEXED TO THE US$ IN BRASIL A STUDY OF THEIR BEHAVIOUR IN THE PERIOD FROM JUN/2000 THRU JUL/2001 Autor: PATRICIA SCHMITT FONTENELLE
Nº do Conteudo: 2258
Catalogação: 05/02/2002 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2258&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2258&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2258
Resumo:
The object of this study were the Investment Funds Indexed
to the Dollar available to the general investor in the
Brazilian market, from July/2000 to June/2001. In order to
analyse their behaviour, the study discussed the
theoretical background of the return rate curve for dollar
related assets in Brazil and how it impacts their
negotiations, by producing two different terms - the
-clean- rate and the -dirty- rate.
The main goal of the research was to find out if the funds
could be separated into different clusters. In order to
achieve this, two different aspects of the funds were
studied - marketing and financial. Their marketing
characteristics dealt with fees, minimum investment
requirements, relevant day for the NAVPS and NAVPS
availability. The financial characteristics were approached
by their return and risk, benchmark and performance index
analysis - thru the Sharpe Index and the Differential
Return over the Sigma. The return and risk obtained for the
funds were also compared to the return and risk observed in
the domestic curve of the Brazilian risk up to 720 days.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
PDF 
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