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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: EXTRUCTURA ÓPTIMA DE CARTERAS DE INVERSIONES ROBUSTAS Autor: FERNANDO ROLFI QUINECHE REYNA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
OSCAR PORTO -
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES -
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR -
Nº do Conteudo: 1938
Catalogação: 13/09/2001 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1938
Resumo:
Formato DC | MARC |
Título: EXTRUCTURA ÓPTIMA DE CARTERAS DE INVERSIONES ROBUSTAS Autor: FERNANDO ROLFI QUINECHE REYNA
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES -
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR -
Nº do Conteudo: 1938
Catalogação: 13/09/2001 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1938
Resumo:
Los mercados de acciones de los países emergentes tienen
como principal característica la presencia de días
atípicos, lo que hace imposible el uso, con suceso, de los
modelos de equilibrio. EL objetivo principal de esta
investigación es desarrollar una nueva teoría, basada en la
estadística robusta, que pueda ser aplicada a estos
mercados sin ser seriamente afectada por observaciones
extremas, y que al mismo tiempo, obtenga resultados
eficientes y precisos.
| Descrição | Arquivo |
| EN SU TOTALIDAD |
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