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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ROBUSTAS Autor: FERNANDO ROLFI QUINECHE REYNA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
OSCAR PORTO - ORIENTADOR
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES - ORIENTADOR
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 1938
Catalogação: 13/09/2001 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1938
Resumo:
Formato DC | MARC |
Título: ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ROBUSTAS Autor: FERNANDO ROLFI QUINECHE REYNA
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES - ORIENTADOR
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 1938
Catalogação: 13/09/2001 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1938
Resumo:
Os mercados de ações dos países emergentes tem como
principal característica a presença de dias atípicos, os
quais fazem impossível o uso, com sucesso, dos modelos de
equilíbrio. O principal objetivo desta pesquisa é a de
desenvolver uma nova teoria, baseada na estatísica robusta,
que possa ser aplicada a estes mercados sem ser seriamente
afetada por observações extremas, e que ao mesmo tempo,
ofereça resultados eficientes e precisos.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
PDF 
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