XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: CORPORATE GOVERNANCE AND THE RELATIONSHIP RISK/RETURN: A STUDY FROM THE COMPOSED PORTFOLIOS Autor: FRANCISCO ILTON DE SOUSA MOURA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 19118
Catalogação: 03/02/2012 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19118@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19118@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19118
Resumo:
Título: CORPORATE GOVERNANCE AND THE RELATIONSHIP RISK/RETURN: A STUDY FROM THE COMPOSED PORTFOLIOS Autor: FRANCISCO ILTON DE SOUSA MOURA
Nº do Conteudo: 19118
Catalogação: 03/02/2012 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19118@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19118@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19118
Resumo:
This paper seeks to examine the relationship between risk / return associated with different levels of Corporate Governance.To this end, we analyzed the composition, risk and return of four portfolios of minimum variance formed, respectively, for assets of companies that are part of the levels of governance listed on BM&FBovespa: Tradicional Bovespa, Nível 1, Nível 2 and Novo Mercado. A search was performed exploratory and descriptive, using statistical models applied to the series of quotations of equities obtained through the software Economatica. The data were processed with the help of MS Excel, specifically tools Data Analysis and Solver. The results showed that the formation of the minimum variance portfolio significantly reduces the risk diversifiable. The comparative study of portfolios showed a superior performance of the portfolio of Novo Mercado on the portfolio of Tradicional Governance level. The same is not repeated in the portfolios of different levels of governance 1 and 2. We concluded, therefore, that the portfolio of assets in Novo Mercado firms are less risky compared to the assets of companies formed by Tradicional level, and different levels 1 and 2.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
PDF 
|
