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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ESTIMAÇÃO, TESTE E APLICAÇÕES EM MERCADOS EMERGENTES: A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS Autor: CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ORIENTADOR
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 1869
Catalogação: 20/08/2001 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869&idi=2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869&idi=4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1869
Resumo:
Formato DC | MARC |
Título: ESTIMAÇÃO, TESTE E APLICAÇÕES EM MERCADOS EMERGENTES: A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS Autor: CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 1869
Catalogação: 20/08/2001 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869&idi=2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869&idi=4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1869
Resumo:
Mercados emergentes de renda fixa desenvolveram-se
rapidamente nesta última década. No contexto de mercados de
renda fixa, a estrutura a termo da taxa de juros desempenha
papel fundamental. No entanto, muitos dos métodos
estatísticos e econométricos aplicados a problemas
relacionados à estrutura a termo em mercados desenvolvidos
não são úteis em mercados emergentes. A maior dificuldade
encontra-se normalmente na falta de informações e na baixa
liquidez. Neste trabalho,apresentamos uma extensão do
modelo de estimação de estruturas a termo em mercados
emergentes proposto em Almeida et al. [1998], e usamos este
modelo para obter três diferentes aplicações em mercados
emergentes de renda fixa: alocação de carteiras, evolução
da estrutura a termo da taxa de juros e estimação de risco.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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