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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: BAYESIAN INFERENCE ON MULTIVARIATE ARCH MODELS Autor: LUIS ALBERTO NAVARRO HUAMANI
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MONICA BARROS - ADVISOR
REINALDO CASTRO SOUZA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 1868
Catalogação: 20/08/2001 Liberação: 20/08/2001 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868&idi=2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868&idi=4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1868
Resumo:
Título: BAYESIAN INFERENCE ON MULTIVARIATE ARCH MODELS Autor: LUIS ALBERTO NAVARRO HUAMANI
REINALDO CASTRO SOUZA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 1868
Catalogação: 20/08/2001 Liberação: 20/08/2001 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868&idi=2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868&idi=4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1868
Resumo:
The objective of this work is to develop Metropolis-Hasting
for strategy Bayesian Inference, based on a Multivariate
ARCH model with BEKK representation. In complex problems,
such as the multivariate generalization of ARCH/GARCH
structures, the inference process in complicated, due to
the large number of parameters involved and to the
restrictions they must satisfy. We propose Metropolis-
Hastings structure to provide inference, in a Bayesian
framework, for a multivariate ARCH model with BEKK
representation.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
